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乾坤9號焦炭交易模型簡介

乾坤9號是一款基于TB開拓者軟件開發的15鐘交易模型,它在采用[拐點交易策略]的同時更加入了[四段交易法則],拐點交易 在之前的乾坤6、8號實盤中取得了滿意結果,而本模型中的四段交易法則更使其交易頻率更低,回撤更小,收益更平穩。四段交易法則,即把行情分為四個階段,分別為:蓄勢階段、突破階段、趨勢階段、反轉階段。乾坤9號可針對行情不同的走勢階段做出不同的決策。 而平倉策略更加入了:跳空處理、漲跌停處理、快速止盈、保本止盈等等,詳見右圖與下文...

品種與K線周期

該模型是在保證了一定通用性外專為焦炭合約設計的 策略。選用15分鐘K線,盡管乾坤9號對其它品種同樣有著不錯的收益,但考慮到合約的差異與利潤最大化、回撤最小化原則,推薦實戰于焦炭期貨。

收益與風險

乾坤9號近6年總收益近77.8萬/手,平均年化收益近13萬/手,最大回撤1.6萬/手,如投資者風險喜好可將回撤控制在10~20%之間計算,減掉各種損耗后平均每年收益率約為81~160%之間。


四段交易法則

功能與界面Function and interface


焦炭交易模型實際界面



乾坤9號的實際界面:

左圖是乾坤9號交易模型對焦炭的實際運行界面,在K線中的信號為:黃色向上開多、向下平多,紫色向下開空、向上平空,紅色持倉連線為盈利、綠色持倉連續為虧損單,這是系統的默認顯示方式。 左圖可見其四段交易法則+拐點策略具有極高的成功率,圖選自2018年2月焦炭指數。

四段交易法則:

四段交易法則之一段、蓄勢:趨勢形成的初期,震蕩行情較多,系統會緊跟每一個拐點建倉機會同時啟動保本止盈策略,在確保開倉最佳位置的同時防止回撤。 二段、突破:當行情有效突破后說明方向已明確,但價格相對較高,若無倉模型則會在深度回調后的拐點介入,但嚴控交易頻率來防范風險。三段、趨勢:趨勢行情已出現,此時價格較高風險較大,一般情況下模型早已完成建倉,若無倉則在深度回調后介入,并嚴格過濾開倉條件、嚴控交易頻率啟動保本止盈。 四段、反轉:當趨勢反轉后,一般是獲利了結前期的獲利頭寸,若價格未能連續創新低,則系統自動轉換至第一階段。空單亦相反,實況見左圖....

注:西部匯市教會并協助所有用戶完成設置;

收益與風險Income and risk

品種分類:焦炭

交易品種:國內焦炭期貨 J

焦炭期貨自上市以來相比其它商品具有行情連續、價格跳空小、持倉與成交大的特點,是乾坤9號的主要交易對像,而且在15分鐘K線周期中的表現最為出色...

[焦炭盈虧數據]

如右圖所示,焦炭6年間凈收益77.86萬/手,平均年盈利約13萬元/手,最大回撤風險為1.6萬/手(未貼),最大資產浮動回撤1.9萬/手,交易勝率52.7%,共計交易347次,年均交易約58次,平均利潤2242元/筆( 每次加一跳滑點仍有2142元利潤/筆)。

[倉位配置建議]

穩健型配置:采用16萬本金運行1手焦炭,回撤1.6萬(風險率10%),損耗后估值平均年收益10~12萬元(年收益率62~75%間)。

激進型配置:采用8~10萬本金運行1手焦炭,回撤1.6萬(回撤率16%),損耗后估值年收益10~12萬元(年收益率100~150%)注: 入場時機與更多配置請咨詢西匯客服

[J]焦炭收益報告:

焦炭交易報告

焦炭收益曲線:

焦炭交易模型盈虧

模型的通用性The generality of the model


乾坤9號的通用測試



模型的通用性簡介

乾坤9號對交易過程的控制十分精細,對于商品的交易時間段、合約的波動率等、均有一定的要求.比如:其它商品的交易時間段不同會導制部分限倉功能失效等,因此不建議交易其它 商品,但它對其它品種依然具有較高的收益能力,這證實了策略具有極佳的可靠性。

1、鐵礦石

左圖上是乾坤9號對鐵礦石的累計盈虧曲線圖,盡管相對乾坤8號利潤有所下降,但整體盈利保持平穩,4年總盈利6萬/手,平均年盈利達1.5萬/手,也很可觀。

2、螺紋鋼

左圖下是該策略對螺紋鋼的交易累計盈利曲線,時長3年半總獲利2.8萬/手,年均利潤約為8000元/手, 盡管收益相對6號較低,但長期下來保持了一種利潤穩定增漲的態勢..

注:鐵礦和螺紋的模型可查看乾坤8號和6號;

功能效果詳解Functional effects detailed


圖1:快速止損

止損是每個交易系統必有策略,而乾坤9號運行四段交易法則可在不同的行情中自動調節止損值,從而保證開倉的成功率的同時擁有及時的止損, 一般情況對焦炭的止損范圍在5-20元左右,平均止損值為11元/筆。

圖2:趨勢止盈

如右圖4所示, 空頭信號建倉后價格震蕩下跌,系統會持倉不動直到價格形反轉后模型啟動趨勢止盈落袋為安,此功能針對慢牛或慢熊行情而設計也是系統的基本功能,一般具有持倉時間久盈利大的特點。

圖3:保本止盈

保本止盈策略主要是規避劇烈震蕩行情帶來的損失,而運用保本止盈策略后相反的會在大幅度震蕩行情中產生小幅盈利,從而可實現在震蕩行情獲利或減小回撤的作用,同時也大幅度的提高了模型的交易勝率。

圖4:快速止盈

快速止盈功能是針對突發事件帶來的短時間內爆漲爆跌行情,當模型建倉后如果價格出現爆漲爆跌行情快速止盈功能將自動啟動以鎖定利,避免“坐電梯”現像,實際效果見右圖4。

實際功能與效果:

焦炭交易策略功能

安裝及使用Use and installation

拐點交易模型


一、乾坤9號的使用流程

該模型是基于TB軟件的拐點交易策略,您需要讓期貨公司為您開通《TB開拓者》軟件使用權限(所有期貨公司均可開通),由于該模型交易頻率較低, 普通用戶無需考慮TB加收的費用,而模型本身并無交易資金要求。

二、模型的安裝與加載

在您確認需要使用本策略后,請聯系西部匯市技術人員,QQ:46416815與技術人員溝通。當您 支付注冊 成功后 ,工作人員將通過QQ將乾坤9號交易模型傳送至您的電腦,并遠程協助您完成所有的安裝與配置,并指導您TB的使用技巧以及各種設置。

三、注意事項

乾坤9采用了“多空分離”式雙交易策略,分為[個人版]可每次最大自動交易5手焦炭主力合約,定價5000RMB/年。[機構版]最大可自動交易主力合約5手+指數合約5手的組合配置且支持通道分析模式,定價8000RMB/年。

交易手數可修改參數下LOT值,保守模式可將參數STA的值修改為1。為了使模型能夠正常運算,圖表中至少保留2000根以上的歷史K線數據, 電腦配置建議I3雙核以上處理器、2G以上內存、寬帶使用電信4M以上帶寬。

如您有更多疑問,或了解更多程序化交易模型請與 在線客服 聯系。

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