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    為什么要選擇期貨主力合約交易?選擇什么樣的期貨主力合約更有利于短線或日內交易呢?做為日內交易來講對合約的選擇有著非常得要的意義,它可能決定著能否長期盈利或絕對盈利的優勢。下面我們圍繞著這兩個問題深入討論!

交易者為何要選擇期貨主力合約?

    常常我們說到的主力合約是什么?期貨是遠期商品或期權的交易行為,有到期月份交割的限制,交易所會將快到期交割的合約提升交易保證金,因此投機交易者為提高保證金使用率,降低快到期交割風險在交割前幾個月份將持倉平掉,而轉到下一個遠期合約交易。最明顯的特征就是持倉量逐漸縮小,成交易量萎縮,則說明主力及多數投機交易者已平倉出局,不再交易此合約。新的主力合約形成也有著明顯的特征,首先是成交量的平穩增大,持倉里隨之不斷增加,新的期貨主力合約即將形成。

    無論是短線交易還是程序化日內交易系統都需要在期貨主力合約上交易,因為它聚集了眾多交易對手使成交量放大,首先是保證了有相對大的價格波動空間,其此保證了我們委托的訂單能及時成交,對價點穩定不易滑點的優勢,因為沒有對手就沒法捏捏合買賣雙方成交。

期貨主力合約一看成交量、二看持倉量 如圖所示:

期貨主力合約及次月合約

期貨銅、糖主力合約有利于短線交易?

      答案是肯定的,滬銅的價格平均處在6萬的價格左右波動,每日相對其它合約有著較大的波動,從波動大小看來它不比其它合約差。2010年末證證監會規定所有期貨合約手續費雙邊收取,這給日內短線交易者帶來了致命的限制,日內交易平均利潤低,手續原本就相對較高,加上雙邊收取手續費無疑是雪上加霜。2011年8月份證監會規定黃金,滬銅期貨合約單邊收取手續費,目的是促進銅交易市場的活度。這給日內交易者開了綠燈,原本交易一回合需萬分之四手費的期銅變為是了日內萬二、這筆賬我們可以輕松的算出來。如一個普通交易員一天交易3次,銅價6萬、手續費萬分之二。則交易一回合120元手續費,一天3次交易360元,如今單邊收取了成了180元,一年交易300天,可節省5.4萬元一手的手費續啊!!!銅價6萬,手續費節省就5萬多,這是什么樣的比例和邏輯,所以有針對性的選擇期貨主力合約是非常重要的。白糖合約價格平均在6000-7000元波動,手續費一般僅為6-8元,一手10噸。這樣的手續費相對是最低的,約萬分之一,雙連收取也才達到萬二一個交易回合,相當于滬銅的費用。這樣的研究報告令我們更加清晰的覺悟到有針對性選擇期貨合約是多么的重要!以下為西部匯市研發的期貨主力追綜系統:

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